本文讨论了大小周期过滤对交易系统盈利率的影响。
问题一：大小周期过滤能提高盈利率吗？
答案一：根据作者的复盘数据和统计结果来看，大小周期过滤可以在一定程度上提高交易系统的盈利率。通过在1小时级别的图表上加上一条300日均线，价格在300日均线上方只做多，价格在300日均线下方只做空，作者进行了大小周期过滤的实验。经过10年的复盘，经过过滤的交易信号的总体盈利率为421，而未经过过滤的交易信号的总体盈利率为409。虽然两种方案的盈利水平相差无几，但通过数据分析可以看出，过滤后的交易结果在不同年份的分布相对更加平均，而未经过过滤的交易结果则存在一些年份的盈利差距较大。因此，可以说大小周期过滤在一定程度上提高了交易系统的盈利率。
实战经验：大小周期过滤可以提高盈利吗？
请注意，以上结论是基于作者的复盘数据和统计结果得出的，不同的交易系统和市场环境可能会有不同的结果。因此，在实际应用中，建议根据个人的交易策略和市场情况进行适当的大小周期过滤，并进行实时的监测和调整，以达到最佳的交易结果。
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