《远期套算汇率的计算例题解析》
原文润色如下:
实际上,远期套算汇率的计算例题并不复杂,但许多朋友对于如何利用远期外汇市场进行套期保值不太熟悉。今天,我们将分享一些关于远期套算汇率计算的知识,希望能对大家有所帮助。接下来,让我们深入分析这个问题。
一道远期汇率计算题的公式为:远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (B拆借利率 – A拆借利率) × 远期天数 ÷ 360。
这里有三道远期外汇计算题,需要详细的解题过程:
- 如果满足利率平价,那么90天的即期汇率为0.7868 / 4 = 0.1967 $/SF。
- 存在套利机会时,0.7868 – 0.7807 = 0.0061。在直接标价法下,远期汇率 = 即期汇率 + 升水(减贴水);而在间接标价法下(用外币表示本币),远期汇率 = 即期汇率 – 升水(+贴水)。本题中,香港外汇市场采用直接标价法,纽约外汇市场采用间接标价法。
设本国年利率为i,外国年利率为i*,即期汇率为e,远期汇率为f,公式为:1 + i = (1 + i*) × f / e,即f = e × (1 + i) / (1 + i*) = 3.8 × (1 + 0.8%) ÷ (1 + 0.93%) ≈ 4.0。
一:远期汇率是“即期汇率”的对称。如果人民币对美元即期汇率为USD1 = CNY6000-6030,三个月远期人民币升水30-50点。这里没有远期的时间,为计算方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论,当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了。
跪求解答,远期汇率的计算:
- 远期汇率 = 即期汇率 + 升水 = 即期汇率 – 贴水。在间接标价法上,远期汇率 = 即期汇率 – 升水 = 即期汇率 + 贴水。
- 如果人民币对美元即期汇率为USD1 = CNY6000-6030,三个月远期人民币升水30-50点。
- 远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (B拆借利率 – A拆借利率) × 远期天数 ÷ 360。从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。
- 远期汇率计算公式:远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (B拆借利率 – A拆借利率) × 远期天数 ÷ 360。从这个计算公式可以得到,远期汇率与即期汇率、拆借利率和远期天数有关系。只知道汇率和报价点无法计算远期汇率。
- 首先,了解套利与否的临界远期汇率的相关数据值。其次,按照远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × (B拆借利率 – A拆借利率) × 远期天数 ÷ 360,将各个数据代入。最后即可计算出套利与否的临界远期汇率。
三道远期外汇计算题,需要过程:
- 三道远期外汇计算题,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF(2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。
- 首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据题目信息,远期利率已知为90/80,即表明3个月内持有日元的国家(目标货币)可获得9%的收益,而持有美元的国家(基础货币)只能获得8%的收益。
- 贴水(Discount)是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即:当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。
- )/(1150-0.45)=1178/1105相比之下,美元贬值,日元升值。三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期外汇交易计算远期汇率=即期汇率升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上,远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率贴水。签订协议时会确定一个远期汇率,到期按事前确定的远期汇率汇率交易。六个月远期:GBP/USD=(83250.0108)/(83350.0115)=8433/8450即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。到期收到10万英镑可兑换1210万美元,比预期汇率多收1210万-1160万=500美元③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出的)保值行为,其在防范损失的同时也防范了收益。…3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。三个月远期:USD/JPY=
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