本文讨论了交易系统的胜率与盈亏比之间的关系。
问题一：为什么大多数趋势交易系统的胜率较低，但盈亏比较高？
答案一：大多数趋势交易系统采用以小博大、赚大盈亏比的原则。这类交易系统通常会以较小资金止损去试错，找到趋势后持仓让利润奔跑。虽然试错过程中胜率会降低，但一旦吃到一波大的趋势，就可以覆盖掉大多数时候的亏损，从而取得总体上的盈利。
问题二：为什么交易系统普遍低于50%的胜率？
答案二：交易系统普遍低于50%的胜率是由于手续费等交易成本损失所导致的。在无交易成本的情况下，只要时间足够长，胜率会基本维持在50%左右。然而，实际操作中涉及交易成本，导致大多数交易系统的胜率低于50%。
交易系统的胜率与盈亏比之间的关系
问题三：为什么存在少数高于50%胜率的交易系统？
答案三：少数高于50%胜率的交易系统多见于以大博小的交易策略，如马丁策略。这类交易系统不设置止损，只要亏了就扛住，直到盈利，从而胜率可以达到100%。由于价格是波动循环的，价格基本上都会回来，只是时间不确定。然而，这类交易系统对资金量需求较高，一次亏损就可能抵消之前的盈利。
问题四：交易系统的总体特点是什么？
答案四：总体而言，在交易中，大多数交易系统都以小博大、大盈亏比为主，因此胜率大多数低于50%。而以大博小的交易策略在实盘中表现较差，基本上都是亏损的。因此，在交易中，大浪淘沙后，大多数交易系统都以小博大、大盈亏比的原则为主导。
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